Как выставлять стоп-лосс | Инструкция

   Как выставлять стоп лосс? – этим вопросом задается каждый новичок в трейдинге. Вкратце расскажу, что такое защитный стоп-приказ, как его вычислить и чего делать не стоит. Сразу хочу отметить, что здесь пойдет речь лишь о базовых знаниях и методах. Перед торгами вам необходимо убедиться, что любой из способов защитного приказа оправдал себя на этапе тестирования и вы знаете, как с ним работать. Это обусловлено тем, что любую прибыльную стратегию можно сделать убыточной, достаточно просто неправильно управлять рисками. риск менеджмент

Основы риск-менеджмента

   О том, как выставить стоп-лосс существует множество разной информации, сколько трейдеров, столько и мнений. В статьях или очень редко в книгах, попадается обманчивый миф о торговли без защитных приказов. Отсюда возникают противоречия, и новички попадают в ловушку самомнения, думая, что раз кто-то справляется, то и у меня получится. Такой подход ошибочен и приводит к множеству слитых депозитов и разочарованию в трейдинге. Новичок не понимает сложность торгового процесса, влияния эмоций и зачастую даже своей торговой стратегии, что уж говорить о кредитных плечах.

   Обязательно используйте защитные Стоп Лоссы! В теории трейдинг прост, но, когда доходит до реальных торгов, все меняется и люди начинают совершать глупые и необдуманные поступки. Отклонения от своей Торговой Стратегии, превышение лотности, переторговка и прочие «радости» реальной жизни трейдера. Именно использование защитных стоп-приказов помогает выживать трейдеру на рынке и продолжать период обучения и формирования навыков.

Важно! Прежде чем войти в рынок, определитесь где будет ваш СЛ, если условия позволяют, то только затем открывайте сделку. Действуя таким образом вы избежите влияния психологического фактора при выставлении целей и убережет от желания отыграться, исключите переторговку (избыточного количества сделок).

Риск менеджмент

Никогда не переставляйте СЛ в сторону убытка! Давайте прибылям расти, а убытки режьте основной девиз всех прибыльных трейдеров. Однако обычные трейдеры забывают об этом правиле и поддаваясь своему эго, не принимают убыток, путем перестановки защитного приказа. Им кажется, что вот-вот и рынок развернется, ведь показатели индикаторов или сильные уровни поддержки и сопротивления уже должны были развернуть цену, но рынку все равно.

   Падение или рост рынка против вашей позиции обычно длится дольше, чем может выдержать ваш депозит. Как правило, после того, как депозит будет обнулен, рынок разворачивается. Такой сценарий превращается в замкнутый круг для многих спекулянтов и, если его не анализировать при помощи дневника, можно никогда не найти выход.  Если не можете сокращать убытки (закрываться раньше, если понимаете, что ситуация идет против вас), то хотя бы не трогайте СЛ, пусть позиция будет закрыта. Принятие небольшого убытка не означает конец торговли, вы всегда можете дождаться лучшей точки входа и перезайти в рынок получив заветный ТейкПрофит.

   Секрет прибыльности трейдера в том, чтобы соблюдать ТС и не совершать крупных ошибок, которые могут выбить из колеи или лишить депозита. Даже спустя 8-10 убыточных сделок подряд бывает трудно совладать с собой, но именно защитные СЛ помогают пережить этот период и дойти до благоприятной фазы рынка и получить солидный куш, покрыв все расходы.

Как правильно рассчитать стоп-лосс

   Самый распространенный метод – это расчет в процентах на сделку от основного депозита. К примеру, депозит у вас 100$. На сделку необходимо брать не больше 1%, т.е. 1$ на вход со Стоп-лоссом в 1% (Некоторые рассчитывают в пунктах, зависит от торгуемого рынка). Таким образом вы сможете пережить целую серию убыточных сделок и это не сильно повредит вашему депозиту. Выживание, а не заработок – основная цель на рынке и такой подход позволяет зарабатывать, что доказано уже многими трейдерами. Расчет Стоп лосса

   Как быть если сделок несколько? Инструментов много и могут возникнуть сразу несколько сигналов на вход, но важно понимать, что таким образом возрастет нагрузка на депозит. Т.е. совершая 5 сделок с риском в 1%, уже рискуете совокупно 5%. Кажется, что это безобидная цифра, но она может очень больно ударить по депозиту, особенно если вы еще не понимаете, что такое корреляция.

   Вариантов два: рисковать и нагружать депозит (что приведет к его потере) или снижать объём входа по каждой сделке, чтобы в совокупности нагрузка была не больше 2%. Скажете заработать при таком подходе можно лишь крохи? Согласен, только цель не заработок, а выживание. Этап становления трейдера занимает много времени и важно сформировать прежде всего навыки для прибыльного трейдинга, пережить несколько фаз рынка, услышать свои эмоции в режиме реальной торговли. Прочувствовав это, вы поймете над чем еще нужно работать и какой будет ваша дорога к прибыльности. НО, вы не пройдете все этапы если сольете депозит за несколько сделок и больше не сможете торговать. Рынок всегда дает возможности заработать, главное дождаться этого момента и быть к нему готовым.

Основная проблема новичков – это неумение сидеть на руках. Т.е. не открывать сделки пока не возникнет оптимальная точка входа. Помните, не торгуя и избегая плохих сделок, вы тоже зарабатываете.

Трейдинг

   Хочу отметить, что отклонения от стандартных правил в 1-2% по риск-менеджменту могут отличаться в сторону увеличения. Для этого должна быть четкая торговая стратегия или алгоритм, которые на этапе тестирования показали прибыльность. Наверняка слышали про невероятные разгоны депозитов, реализуемые путем многократного превышения риска, но мало кто понимает, что в 90% случаев такой подход приводит к сливу торгового счета.

Как правильно выставлять стоп-лосс

   Выставлять стоп-лосс можно несколькими способами. Выше мы уже поговорили о методе расчета и некоторые используют его как базовую модель. Т.е. находят точку входа, и используя риск в 1% входят в рынок, удерживая СЛ в денежном выражении. Такой подход оправдан для новичков, но для заработка в трейдинге не подходит. Важно не только выставить СЛ просто в $ от основного депозита, но и понимать, как им управлять.

   Есть два основных подхода: идейный и графический. В основе первого лежит ваша идея на сделку в виде долгосрочной торговли. Допустим, подход к историческому уровню, но формация не совсем идеальная, вы видите пробои или сильные заколы этого уровня на истории. Значит, жесткая точка входа здесь будет не уместна, т.к. ее просто могут выбить по стопу, а упустить такое движение не хочется. Вы принимаете решение использовать широкий СЛ на основе своей идеи отскока, но для защитного приказа нет опоры в виде уровней и графических моделей. Рассматривая идею, вы решаете, что допустимо купить на отметке 10$, а СЛ поставить на 9$, риск получается в 10%. Для новичков становится непонятно как отработать эту модель не превышая риск.

Два варианта:

1) Уменьшить рабочий объём настолько, чтобы при прохождении этих 10% против позиции, вы получили максимум убыток в 1% от счета.

2) Раздробить рабочий объём на несколько частей и входов. Допустим точка входа на той же отметке в 10$, но для входа вы объём разделили на несколько частей. Купили по 10$, затем по 9.8$ докупили, потом по 9.6, 9.4, итак набрались в позицию рабочим объёмом, но не сильно превысив риски. Да, он будет высокий, но намного меньше чем 10%, которые были бы, зайдя всем лотом в одной точке. Такой метод должен быть отработан на истории, и вы должны понимать свою статистику при таком трейдинге. Это называется усреднением, и если не уметь с ним работать и грамотно высчитывать риск, то может очень серьезный урон нанести вашему депозиту. Как выставлять Стоп лосс

Как выставлять стоп-лосс на основе графического анализа

   Идея здесь довольно проста. Для фиксации убытка вы используете последний Hi или Low перед точкой входа или отраженный на более старшем ТФ. Это обусловлено тем, что, преодолевая эти отметки, ломаются ключевые точки и движение может пойти против вас еще дальше.

   Допустим торгуя пробой уровня, ставите стоп-лосс за последнюю точку опоры и, если произошел ложный закол и, цена развернулась вниз вы не понесете большого убытка. Как выставлять стоп лосс

    Такая же методика при торговле отскоков от уровней поддержки и сопротивления. Допустим, есть четкий коридор и вы берете отскоки от его границ, но в определенный момент может ведь произойти и пробой. Здесь либо используете так же последнюю точку Hi\low перед коридором или же, если уровни закалывали и есть тени, то за саму длинную тень.

   Графически можно найти несколько способов постановки защитного стоп приказа. Пусть то будут свечные модели, паттерны, индикаторы и т.д. Главное, чтобы такой подход был протестирован и показывал доходность для конкретной торговой стратегии и был в пределах разумного риска.

В заключении о выставлении стоп-лоссов

   Перечислив основные понятия и методы постановки стоп-лосса хочется сказать о том, как важно их соблюдать. Трейдинг это не только отличные сигналы на вход, но в большей мере это искусство управления позицией. Только комплексный подход в виде точек входа, сопровождения сделок, риск-менеджмента, точек выхода и психологии трейдера позволяет зарабатывать на рынке. Стоп-лоссы очень важны, используйте их всегда, пока не сформируетесь как трейдер. Каждый сэкономленный цент на убыточной сделке в перспективе приносит пользу, не только в плане увеличенного периода обучения и выживания на рынке, но и сохранения капитала. Риск-менеджмент можно вполне назвать секретным Граалем, который ищут многие трейдеры.