Торговая стратегия. MACD дивергенция

   Торговые стратегии на любом рынке в основном строятся на индикаторах. Рекламные материалы уверяют в их невероятной прибыльности и непогрешимости. Сразу хочу развеять фантазии о том, что на рынке существует волшебная кнопка «бабло» благодаря которой вы будете сразу зарабатывать миллионы.

   Базовый технический анализ строится на уровнях поддержки и сопротивления, о них я рассказал в отдельной статье. Но в качестве помощника применяю индикатор MACD с настройками по умолчанию, который присутствует в любом терминале. Использую его сигналы только для поиска точки входа на разворотах рынка или при торговле в диапазоне.

   Конечно существует множество торговых стратегий на основе этого индикатора, но я применяю только один сигнал – дивергенцию. Мой выбор остановился на MACD после прочтения книги А.Элдера – Самый сильный сигнал в техническом анализе и ручного тестирования этой системы. Благодаря ему, намного проще находить разворотные формации. Рекомендую эту книгу для изучения и кратко расскажу об основной идее в ней, ниже.

Индикатор МАСD. Основные параметры

   MACD индикатор показывает степень расхождения или схождения скользящих средних. Его популярность и простота использования обусловлена тем, что он способен показывать разные состояния рынка и быть полезным как в тренде, так и при торговле в диапазоне. MACD

   Следуя заветам книги рекомендуется использовать только стандартные настройки: 12-26-9. Конечно проведя тесты, вы можете использовать свои данные, но не советую их менять по заветам других ТС или трейдеров, которые не подкреплены статистикой.

   При расчетах используются данные согласно настройкам:

  • Быстрое EMA 12 – Скользящая средняя с периодом 12;
  • Медленное EMA 26 – Скользящая с периодом 26;
  • MACD SMA 9 – Простая скользящая средняя;
  • Применить к – это показатель цены который берется в расчет Close – значит построение по ценам закрытия свечи.

   Благодаря встроенным формулам формируются те сигналы, которые вы видите в индикаторе. Лично я, не вижу смысла вносить изменения в эти данные. Уменьшение показателей даст больше сигналов, но они будут ложными. Увеличение периодов приведет к тому, что сигналы будут запаздывать.

MACD дивергенция. Правильный сигнал

   Дивергенция – это расхождение показателей MACD и поведения инструмента. Его применение самым лучшим образом показывает начало разворота рынка среди прочих индикаторов.  На графике это выглядит следующим образом. MACD дивергенция

   Цена образует либо новый Hi или Low, но в это время на MACD формируется Hi\low ниже\выше предыдущего. Такая формация сигнализирует о слабости цены и вероятном начале разворота торгуемого инструмента. Об этом написано на многих сайтах, но при прочтении книги Элдера я заметил интересный нюанс, который раньше нигде не встречал. Дивергенция, это не просто снижения или повышение hi\low по сравнению с предыдущей, как написано и показано на других источниках.

   На самом деле истинный сигнал характеризуется тем, что «ломает хребет» быкам или медведям, т.е. пересекает 0 линию и затем вновь растет\падает к основному движению. Правильная дивергенция выглядит так. MACD дивергенция.примеры

  При этом ценовой hi\low должен быть выше\ниже предыдущего, т.е образовывать новые минимумы и максимумы.

   Такая деталь позволяет отфильтровывать ложные сигналы и повышает ваши шансы на успех. Важно! Автором рекомендуемо использовать дивергенцию с ТФ выше торгуемого, т.е. торгуя на h1 вы должны искать сигналы на H4.

В заключении о MACD дивергенции

   Когда-то я уже начинал торговать по дивергенции описанной на различных сайтах и это принесло мне только убытки. Сейчас же четкое соблюдение подобной формации позволяет брать гораздо лучшие движения или фиксировать краткосрочную прибыль. Не забывайте, что сигналы с индикатора не торгуются сами по себе. Учитывайте трендовое движение рынка, ближайшие уровни и свечные формации, соблюдайте дисциплину и положительный психологический настрой, и профит не заставит себя долго ждать.