Торговая стратегия. Торговля пробоя

   Торговая стратегия на пробой уровня заключается в том, чтобы войти в рынок, когда цена преодолевает ключевые точки. Краткосрочные цели по прибыли обеспечивают высокую вероятность отработки сигнала без необходимости оценивать долгосрочные перспективы движения. Моделей входов и видов пробоев большое многообразие, но основное различие и сложность заключается в нахождении уровней порогов на различных ТФ, а также методе входа и фиксации прибыли. Точка входа

   Истинный пробой характеризуется повышенным объёмом в рынке. Это следствие скапливания защитных стоп-приказов участников рынка за определенными отметками. Все ведь помнят где и как учат ставить защитные СЛ различные учебники? Вот именно там и ставят свои ордера миллионы трейдеров. В момент входа крупного игрока в рынок или при дисбалансе сил участников цена прорывает эту зону защитных приказов тем самым закрывая СтопЛоссы. Это приводит к еще большему нарастанию движения, словно лавина, потому как в моменте для продавцов отсутствуют покупатели или для покупателей продавцы. Такие ситуации могут перерастать в начало крупных трендов.

Торговые стратегии на пробой

   Пробойная формация, если она правильная, то формируется продолжительное время (в зависимости от таймфрейма). Модель с высоким шансом отработки как правило, видна сразу – в определенный уровень цена бьется несколько раз. Как знаем из базовых знаний по уровням поддержки и сопротивлений, что чем чаще инструмент ударяет в уровень, тем больше вероятность его пробоя.  Скорее всего это будет четвертое или пятое касание уровня, но не забываем учитывать и направление тренда. Игнорировать локальный тренд можно только при выходе цены из боковика(коридора). Пробой в трейдинге

   Следование за тенденцией обусловлено шансами на отработку данного сетапа. Истинный пробой зачастую является продолжением тренда, а ложный пробой (закол уровня) больше указывает на разворот. До начала движения вы не можете знать точно, какой сценарий отработает 100%, в этом и есть сложность этого подхода. При ложном пробое, импульс идет, как и в истинном, но затем быстро разворачивается и двигается в противоположную сторону активируя СЛ. Обе формации можно использовать как сигналы в своей ТорговойСистеме, но прибыльность будет зависеть от вашего умения управлять позицией.

Формации на пробой уровня

   Разберем основные ситуации на пробой, которые хорошо отрабатывают. Паттерн для пробоя с высокой вероятностью отработки — это формация треугольник. Цена упирается в один из уровней с несколькими касаниями, но каждый последний low\hi выше\ниже предыдущего, тем самым формируя поджатие. Последовательное снижение пиков\впадин говорит о том, что силы противоположной стороны заканчиваются и это хороший вариант на продолжение движения. Примеры пробоев в трейдинге

   Пробой и ретест уровня. Рассматривается в том, случае если вы упустили основное движение. Такая формация имеет шанс отработки выше 80%, что первое касание пробитого уровня будет отскоком. Отдельным вопросом при такой торговле являются потенциальные прибыли и убытки.

   Вариант боковой наторговки у уровня является более рискованным, т.к. до начала движения непонятно куда пойдет цена. Вероятность отработки здесь 50\50, т.к. победитель в фазе флета решит куда пойдет цена, а до этого момента рекомендуется подождать и уже в начале движения просто присоединиться к нему. Пример пробоев в трейдинге

   Пробой канала(флета) так же является стратегий с повышенным риском. Если цена не поджимает один из уровней, а тестирует поддержку или сопротивление в виде касаний и отскоков, то непонятно какая из сторон преобладает и в каком направлении входить. Как и в предыдущем случае лучше дождаться начала движения и уже затем входить.

Как входить и где фиксировать прибыль при пробое уровня

   Новичкам рекомендую на пробои входить отложенными ордерами, используя лимитные только для модели –пробой и ретест (разбивая вход на несколько частей). Пока вы не научитесь с первого взгляда определять пробойные модели и тонкости их отработки, нет смысла рисковать ранними входами еще до начала движения. Так можно попасть на ложный пробой и разворот рынка, еще до начала движения и как следствие получить убыток. Примеры пробоев. Где ставить СЛ и ТП

   Фиксировать прибыль при пробойных движениях лучше частями. Цели будут зависеть от изначальной формации. Замерьте потенциал предыдущего движения в формации и добавьте к точке входа. Первую часть фиксируйте на 50% движения, вторую по размеру предыдущего движения, а третью оставляйте и держите по максимуму, пока не будет четких признаков разворота и только тогда закрывайте по ТейкПрофиту. Таким образом реализуется максимальный потенциал движения.

   Главное не жадничать при таком подходе. Если вы не будете фиксировать часть позиции на первых импульсах, то убытки вследствие разворотов или ложных заколов будут гораздо больше.

Преимущества и недостатки стратегии пробоя уровня

   Торговля пробоев уровня проста в понимании и универсальна для всех рынков. Освоить ее легко, но вот отработать и получить прибыль намного сложнее.  Некоторым бывает психологически тяжело входить на новых Хай или Лоу где зачастую и случаются пробои, некоторые жадничают и не фиксируют вовремя прибыль, рынок разворачивается и получают убыток. Прибыльность данной торговой стратегии целиком будет зависеть от вашего мастерства управлять позицией и четкого соблюдения правил входа. В долгосрочной перспективе система отрабатывает в +, но что для одних отрабатывает положительно, для других может быть чередой убытков. Поэтому перед началом проведите тестирование данного подхода не меньшим, чем в 100 сделках и только затем приступайте к торговле.