Усреднение позиции. Враг или помощник

   Усреднение позиции как один из видов сопровождения сделки, имеет своих поклонников и противников. Это связано с тем, что усреднение относится напрямую к риск-менеджменту, а значит затрагивает ваш депозит и может нанести непоправимый урон или сделать миллионером. В этой статье рассмотрим все тонкости такого стиля трейдинга и сделаем выводы, применять его в своей торговле или нет. Точка входа

Усреднение позиции в трейдинге. Основы

   Усреднение позиции – это стратегия сопровождения сделки, путем открытия дополнительных ордеров на покупки или продажу, с целью улучшить свою среднюю цену входа. Применяют усреднение в двух форматах:

  • Усредняются в убыточную позицию (докупают или допродают), чтобы улучшить среднюю цену входа и в дальнейшем закрыться в безубыток или наоборот вытянуть больше прибыли;
  • Усреднение в прибыльную позицию (докупают или допродают), ухудшают среднюю цену входа, но также добавляют объём в сделке, чтобы выжать максимум из сложившегося благоприятного исхода.

   Важно помнить, что, добавляясь в позицию любым из указанных методов, вы увеличиваете риски. Поэтому перед началом торговли на реальные средства, любой из подходов должен быть протестирован и оправдан положительными результатами. Усреднение позиции

   Самым распространенным и часто используемым является усреднение в убыток. Применяется новичками в трейдинге и зачастую приводит к полному сливу депозита. Это происходит из-за неумения правильно управлять позицией и вовремя принять убыток. Скорее всего, новички просто не могут принять убыток и добавляются, чтобы средняя цена в моменте стала лучше и им не было так дискомфортно.

   Профессионалы тоже используют подобную тактику, но могут вовремя остановиться и принять убыток, тем самым сохранив капитал. Важно понимать, что усреднение должно быть частью Торговой Стратегии, а не действием под влиянием эмоций. Кстати, следует отметить, что профи добираются в уже прибыльную сделку, не боясь ухудшить цену входа. Рынок уже подтвердил положительный сценарий, а значит можно еще немного рискнуть, чтобы выжать максимум. Усреднение позиции

   Кто-то говорит, что усреднение зло и его категорически нельзя использовать, а кто-то показывает отличную результативность применяя в своей торговле на протяжении лет. Здесь уже все будет зависеть от вашего опыта и умения работать с позицией, для чего необходим большой опыт торговли.

Усреднение позиции. Риски и прибыли.

   При усреднении позиции люди испытывают две эмоции: надежду в случае убытков и жадность в случае прибыли. Важно не давать этим эмоциям влиять на свою торговлю и принимать правильные решения с холодной головой. Рассмотрим негативные моменты:

  • Повышенный риск, а значит убытки тоже будут больше. Если попасть в серию плохих сделок, можно полностью потерять депозит;
  • Подкрепление неправильной модели поведения. Т.е. если стратегия не является прибыльной с базовыми настройками на этапе тестирования, то усреднение может вывести ее в разряд прибыльной, но и увеличит шанс все потерять. То же относится и к неправильным действиям самого трейдера. Если вы отклоняетесь от ТорговойСтратегии или жутко косячите, но за счет усреднения удается выйти в 0 или даже заработать, тем самым закрепляете этот сценарий, думая, что усреднение – это спасательный круг. Но наступит день, когда подобные действия приведут к полному разорению.Психология трейдинга
  • Потеря самоконтроля. Начиная усредняться, многие не могут остановиться из-за психологического давления, ведь они понимают, что объём больше, а значит и убыток будет еще больше. В голове всплывают расчеты, сколько будет потеряно и сколько это зарабатывалось, трейдер не готов потерять то, что зарабатывал к примеру неделю или даже месяц всего за одну сделку. Он принимает решение идти дальше в надежде закрыться в безубыток, но зачастую такие надежды не сбываются, и он теряет весь депозит.

   К позитивным моментам, пожалуй, можно отнести только потенциальные прибыли, которые должны покрыть все труды. За одну такую сделку можно сделать очень солидную прибыль, которая будет равняться и 100% и 200% от депозита, но не забывайте о рисках.

Усреднение позиции. Сферы применения.

   Я разделю оба подхода на две части, в которых считаю им самое место. Усреднение убыточных позиций считаю можно использовать, только при инвестировании на долгосрочной дистанции. Сюда подойдут инструменты, которые планируете держать минимум год, но вложить хочется сейчас.

   К примеру, вы купили акцию компании или как сейчас модно криптовалюту. Но зашли в рынок не в самый удачный момент, и цена упала на 10, 20 или больше процентов. Не надо паниковать и быстрее бежать продавать, возвращать то, что осталось. Помните, вы инвестор – а инвестирование процесс длительный. В моменты падения актива его надо докупать, ведь в долгосрочной перспективе все нацелено на экономический рост и через время эти инвестиции себя окупят. Усреднение в инвестировании

   Усреднение в прибыльную позицию считаю необходимо использовать именно в трейдинге. Если ваш сценарий рынка начал отрабатывать, то почему бы не выжать из него максимум? Но тут опять влияет психология, человеку сложно купить\продать то, что уже итак дорого\дешево. Ему кажется, что вот-вот и начнется разворот или что рынок сильно перекуплен\перепродан. Но это и есть идея самой прибыльной и эффективной торговли – докупаться на вершинах и продавать на low во время трендовых движений. В зависимости от длительности тренда, это может принести колоссальную прибыль.

   Опять же необходимо, чтобы каждая точка добора позиции была обоснована тех.анализом и пониманием рыночных движений. Действуя из разряда: ну раз пошло, доберу еще – чревато потерей депозита.

Риск-менеджмент при усреднении позиции.

   Если вы еще не зарабатываете в рынке на простых моделях, то забудьте про усреднение. Отбросьте эту идею до лучших времен, иначе рискуете получить жестокий урок. Должна быть отличная ТС, умение понимать фазы рынка, четко знать, когда зайти и выйти из рынка и т.д. Т.е. вы должны стать своего рода профи, а уже затем расширять свой арсенал за счет усреднения. Торговый план

   Если вам удается зарабатывать, и хотите улучшить свою торговлю путем добора позиции, то следуйте следующим правилам:

  • Сначала разбейте депозит на несколько частей, минимум на 3. Из них на торговом счете оставьте только 1, а остальные переведите на другой счет. На период обучения хватит, но не потеряете все за 1 раз или через несколько неудачных сделок. Всегда будет возможность попробовать еще.
  • Учитывайте фактор добавления в своей позиции. Т.е. вход в рынок несколькими частями, но в пределах 1-2% в случае убытка, или 1-2% в случае прибыли. В первом случае разбиваете точку входа на несколько частей и входите в рынок по своим сигналам, тем самым усредняясь в убыток, но удерживая риск в пределах 1-2%. Во втором случае, добавляетесь в прибыльную сделку, когда рынок уже дал вам 1-2% прибыли и переносите свой СЛ в безубыток, тем самым уменьшая свой риск и повышая прибыль.
  • Используйте жесткие стоп-лоссы на момент входа. Каждая сделка должна иметь четкий план действий, не только на точку входа, но и на сопровождение и выход. Заранее пропишите себе где будете добираться в позицию и где будет зафиксирован убыток (СЛ должен стоять сразу после открытия сделки).
  • Вовремя фиксируйте прибыли. Если система дает сигнал на разворот, не поддавайтесь жадности, оставляя тянуться сделку еще. Фиксируйте прибыль и не отдавайте назад в рынок то, что заработали. Еще будет масса возможностей для заработка.
Заключение

   Усреднение позиции – это лишь один из способов повышения эффективности торговли. Это не суперсистема с 100% прибыльностью, лишь один из инструментов в картине трейдера. Умение соблюдать ТС и грамотно сопровождать сделку формируется в трейдерах годами, а некоторые не приходят даже и к этому. Поэтому использовать усреднение необходимо очень аккуратно, с полным пониманием того, что вы делаете.